Najčastejšie otázky a odpovede

Čo je Navigátor rizika?

Jedinečný nástroj, ktorý investorom poskytuje prehľad o rizikovej expozícii naprieč jednotlivými triedami aktív, sektormi či svetovými trhmi.

Navigátor rizika Vám zobrazí riziko celého alebo časti portfólia jediným číslom po zahrnutí jednotlivých rizík všetkých pozícii samostatne. Môžete si tiež vytvárať rôzne „Čo keby“ scenáre a sledovať reakciu svojho portfólia.

Navigátor rizika zobrazíte kliknutím na Analytické nástroje 1 v hornom menu, voľbou Navigátor rizika 2 a ďalej Open „My Portfolio“ 3.

1
2
3

Zobrazí sa Vám nové okno, v ktorom uvidíte svoje portfólio rozdelené podľa jednotlivých tried aktív. Prvá z nich je Equity, kde získate prehľad o svojich akciách. V tabuľke okrem veľkosti pozície, ceny a nerealizovaného zisku/straty môžete vyčítať nasledujúce:

VAR: Maximálna pravdepodobná strata behom jedného obchodného dňa s 99,5% hladinou pravdepodobnosti.

Delta: Vplyv zmeny ceny podkladu na zmenu hodnoty portfólia.

Gamma: Vplyv zmeny ceny podkladu na deltu.

Vega: Vplyv zmeny volatility na zmenu ceny opcií.

Theta: Vplyv času do expirácie na cenu opcie.

Na grafe pod tabuľkou je na horizontálnej ose zmena ceny podkladového aktíva a na vertikále zmena hodnoty portfólia. Ružová krivka určuje vývoj zisku/straty.

Ako report si tiež môžete zvoliť analýzu rizika podľa sektoru či iné alternatívne scenáre. V horných záložkách môžete prepínať tiež na forex, komodity a celkový zisk/stratu a VAR.